Случайни процеси 2

В курса се изучават избрани теми върху З акон за големите числа, Централна Гранична Теорема (ЦГТ) и инвариантни разпределения за Марковски вериги с дискретно и непрекъснато време; Закон за аркуссинуса (ЗА) и повторния логаритъм за Гаусови процеси и Брауново движение; Влагане на Скороход и принципи за инвариантност; Функционална ЦГТ на Донскер, ЗА за случайна разходка, апроксимация на процеси на възстановяване и на емпиричната функция на разпределение; Брауново движение, Интеграл на Ито, Формула на Ито; Дифузия на Ито, Резолвента и Формула на Фейман-Кац; Теореми на Гирсанов; Модел на финансов пазар.